A. Bisherige Vorgehensweise bei der Berechnung von Veränderungsraten:
Bei monatlichen Ergebnissen (= Originalwerte) wird zur Beurteilung
der zeitlichen Entwicklung die prozentuale Veränderung gegenüber
dem Vormonat und dem Vorjahresmonat ermittelt und verwendet:
Beispiel:
Das Monatsergebnis Februar 2000 wird mit dem Januarergebnis 2000 und
dem Februarergebnis 1999 in Form von prozentualen Veränderungsraten
verglichen.
B. Die Unterstellungen dieser bisherigen Vorgehensweise:
1. Saisonaler Aspekt und Restgröße
Da bei vielen Tatbeständen die saisonale Komponente (z.B. Arbeitsmarkt mit hoher Arbeitslosigkeit im Winter und niedriger Arbeitslosigkeit in Frühjahr und Herbst) für die Entwicklung wichtig ist, wird zur Beurteilung der Entwicklung auch der entsprechende Vorjahresmonat herangezogen (z.B. Februar 2000 wird verglichen mit Februar 1999).
Dadurch wird der Einfluss der saisonalen Komponente aber nur teilweise ausgeschaltet:
2. Vergleich mit dem Vorjahr - Basiseffekt
Der Vergleich nur mit dem Vorjahr berücksichtigt nicht den Gesamtverlauf einer Entwicklung, sondern nur einen kurzen zeitlichen Teilaspekt, eben nur das letzte Jahr. Entwicklungen sollten aber in ihrer Gesamtheit gesehen werden, da man dann erst ein Gefühl für eine mögliche weitere Entwicklung erhält.
Besonders nachteilig wird ein Vergleich mit dem Vorjahr, wenn
er nach einer Trendwende vorgenommen wird.
Im Fall, dass ein positiver Trend sich in eine negative Richtung entwickelt,
kann sogar noch eine Steigerung des Jahresergebnisses festgestellt werden,
wenn die Trendwende erst im Herbst war. Dasselbe gilt für eine Richtungsänderung
aus dem negativen zum positiven Trend, wenn die Trendwende ebenfalls
im Herbst stattfand, da dann die unterjährige Entwicklung noch ein
Übergewicht hat.
Vor allem bei einem Konjunkturaufschwung, wenn alle Daten noch auf ungewöhnlich niedriger Basis sind, kann die nach einem Jahr durchgeführte prozentuale Veränderungsrate deutlich überhöht sein.
Aber auch dann, wenn im Vorjahr eine außerordentliche Maßnahme ergriffen wurde (z.B. Steuererhöhung mit einem daraus resultierenden Anschnellen des Preisindexes, s. oben unter 1.), führt der Vergleich zu einem irrealen Ergebnis.
Diese Erscheinungen, dass Veränderungsraten offenkundig verzerrt sind und nicht den wahren Sachverhalt wiedergeben, bezeichnet man als den "Basiseffekt".
Beispiel: Betrachten Sie folgende Zeitreihe:
100 120 140 160 180 200 220 240 usw..
Auch ohne mathematisches Auge erkennt man, dass es sich hier um eine lineare Entwicklung handelt.
Die prozentualen Steigerungen zur vorherigen Zahl sind aber alles andere als linear:
20% 16,7%
14,3% 12,5% 11,1% 10,0% 9,1%
C. Der Ausweg aus diesem Dilemma:
Vergleich der aktuellen Trendwerte
zum Trend-Wendepunkt
Der Trendwendepunkt ist ein im Zeitablauf feststehender Wert sowohl datums- als auch zeitmäßig. Er dient quasi als Fixpunkt.
Die Veränderungsraten des Beobachtungszeitraums beziehen sich auf diesen Wendepunkt. Damit entfällt das Problem des Basiseffekts.
Zur Bestimmung der Geschwindigkeit einer Veränderung von einem Monat zum anderen wird die Veränderungsrate des laufenden Monats und des Vormonats zum Trendwert am Wendepunkt dargestellt. Die Differenz zwischen diesen beiden Monaten erlaubt die Aussage wie schnell ein Rückgang/Zunahme vor sich geht.
Beispiel Arbeitslose in Deutschland:
Höhepunkt der Arbeitslosigkeit im Oktober 1997 mit 4,372 Mio Arbeitslosen (Trendwert).
Trendwert im Januar 2000: 3,986 Mio
Veränderungsrate zum Wendepunkt: - 8,2 %
Trendwert im Februar 2000: 3,982 Mio
Veränderungsrate zum Wendepunkt: - 8,9 %
Differenz Februar 2000 zu Januar 2000: (3,986 Mio - 3,982 Mio) = 4.000 Personen.
D.h. bei gleichbleibender Entwicklung sind unabhängig von saisonalen und sonstigen Einflüssen monatlich 4.000 Personen weniger arbeitslos.
Jeden Monat wird nun überprüft, ob sich dieser Rückgang
beschleunigt oder verlangsamt!